PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSENX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FSENX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSENX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		40.53%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 40.53%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции FSENX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.17% соответственно.

FSENX

1 день
-1.22%
1 месяц
10.46%
С начала года
40.53%
6 месяцев
42.43%
1 год
47.28%
3 года*
19.38%
5 лет*
26.59%
10 лет*
11.42%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с VGENXFSENX с XLEFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий FSENX и PSPFX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio

Доходность на риск

FSENX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSENXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

3.15

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.48

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

4.64

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

18.63

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSENX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSENXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.15

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.41

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.19

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSENX и PSPFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и PSPFX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.38%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и PSPFX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSENXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-79.09%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-17.96%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-39.15%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-56.80%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-15.91%

+14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-42.65%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.47%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и PSPFX

Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 5.09%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSENXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

10.47%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

23.43%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

27.28%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

22.85%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

21.64%

+9.35%