PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с FLDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с FLDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and FLDGX (Meeder Dynamic Allocation Fund) are both mutual funds - FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FLDGX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FSENX returned 9.79%/yr vs 13.35%/yr for FLDGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSENX charges 0.77%/yr vs 1.32%/yr for FLDGX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FLDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 36.38%, что значительно выше, чем у FLDGX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям FLDGX по среднегодовой доходности: 9.79% против 13.35% соответственно.

FSENX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.08%
С начала года
36.38%
6 месяцев
32.95%
1 год
56.07%
3 года*
19.61%
5 лет*
22.18%
10 лет*
9.79%

FLDGX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
26.07%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.30%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и FLDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		36.38%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		11.61%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%

Correlation

The correlation between FSENX and FLDGX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г.

0.59

The correlation between FSENX and FLDGX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Meeder Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSELXFLDGX с FSPGXFLDGX с SWPPX

Доходность на риск

FSENX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSENXFLDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.20

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.10

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

2.88

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

13.12

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSENX vs. FLDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDGX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FLDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSENXFLDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FLDGX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FLDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXFLDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-58.72%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.17%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-16.64%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-33.96%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-33.96%

-38.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-0.67%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-16.83%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.01%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FLDGX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXFLDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

3.40%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

9.37%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

11.98%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

18.93%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

18.50%

+12.46%

Сравнение комиссий FSENX и FLDGX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FLDGX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FLDGX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FLDGX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		6.76%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.57%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and FLDGX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.62%) compared to FLDGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs FLDGX's -58.72%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и FLDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор