PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с FCNTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSENX returned 9.68%/yr vs 17.43%/yr for FCNTX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 35.02%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 9.68% против 17.43% соответственно.

FSENX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.65%
С начала года
35.02%
6 месяцев
31.99%
1 год
51.42%
3 года*
19.21%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.68%

FCNTX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.72%
3 года*
26.93%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		35.02%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.76%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FSENX and FCNTX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1981 г.

0.51

The correlation between FSENX and FCNTX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FSENX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSENXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.72

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.39

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

2.13

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

9.04

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSENX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSENXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.72

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.78

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FCNTX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-49.19%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-11.30%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-19.75%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-32.59%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-32.59%

-39.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.53%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-8.16%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.65%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FCNTX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.26%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

10.48%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

14.03%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

19.15%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

19.68%

+11.28%

Сравнение комиссий FSENX и FCNTX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FCNTX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FCNTX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.33%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.59%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and FCNTX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.60%) compared to FCNTX (3.26%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs FCNTX's -49.19%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор