PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-16.71%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FSELX и FZILX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FSELX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.74

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.32

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

2.44

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.93

9.45

+13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.74

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSELX и FZILX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FZILX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FZILX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSELXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-34.37%

-48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-11.24%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-29.87%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-8.57%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-6.80%

-22.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.90%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FZILX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSELXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

7.90%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

11.25%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

16.44%

+24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

15.33%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

17.30%

+17.48%