PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FSELX и FTIHX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FSELX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.74

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.32

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

2.38

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.93

9.30

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.74

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSELX и FTIHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FTIHX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FTIHX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSELXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-35.75%

-46.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-11.25%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-29.99%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-8.61%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-7.31%

-21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.88%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FTIHX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSELXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

7.78%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

11.04%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

16.05%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

15.09%

+23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

16.02%

+18.76%