PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSELX с CHAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both funds - FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, FSELX returned 63.72%/yr vs 48.02%/yr for CHAT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSELX charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 74.64%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 57.97%.

FSELX

1 день
6.51%
1 месяц
7.60%
С начала года
74.64%
6 месяцев
78.43%
1 год
138.82%
3 года*
63.72%
5 лет*
44.40%
10 лет*
38.57%

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSELX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		74.64%52.17%49.68%32.13%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between FSELX and CHAT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.87

The correlation between FSELX and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

FSELX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSELXCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
3.34

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.60

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.83

6.79

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.64

19.03

+16.61

FSELX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSELX и CHAT

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSELXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-31.34%

-51.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-16.28%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.31%

-31.34%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-9.97%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-5.39%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.80%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и CHAT

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSELXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.37%

16.40%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.71%

28.00%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.11%

33.14%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

30.65%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

30.65%

+4.64%

Сравнение комиссий FSELX и CHAT

FSELX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и CHAT

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности CHAT в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.38%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

FSELX and CHAT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (17.37%) compared to CHAT (16.40%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs CHAT's -31.34%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSELX и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор