PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с ALTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSELX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		9.56%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 31.42% против 8.92% соответственно.

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%

ALTEX

1 день
-4.06%
1 месяц
-10.18%
С начала года
9.56%
6 месяцев
-9.08%
1 год
41.48%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FATIXALTEX с FSPTXALTEX с FDCPXALTEX с PRSCXALTEX с STK

Сравнение комиссий FSELX и ALTEX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FSELX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.10

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.49

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

1.31

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.71

3.48

+15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ALTEX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.10

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.18

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.03

+0.46

Корреляция

Корреляция между FSELX и ALTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и ALTEX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и ALTEX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSELXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-75.48%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-28.91%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-75.48%

+29.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-75.48%

+29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-27.66%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-37.55%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

10.86%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и ALTEX

Текущая волатильность для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) составляет 10.47%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что FSELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSELXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

11.76%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.91%

32.97%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.89%

38.72%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

67.75%

-29.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

51.07%

-16.36%