Сравнение ALTEX с FDCPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALTEX показывает доходность 9.56%, а FDCPX немного ниже – 9.40%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 8.92% против 21.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALTEX и FDCPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%.

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FDCPX.

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.