Сравнение ALTEX с PRSCX

С начала года, ALTEX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 8.92% против 18.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALTEX и PRSCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%.

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и PRSCX.

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.