PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEG с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEG с XSMO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FSEG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. FSEG is actively managed, while XSMO is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности FSEG и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEG

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

XSMO

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
12.58%
С начала года
20.97%
1 год
27.72%
3 года*
21.43%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.00%
Всё время*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEG и XSMO

2026 (YTD)
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		8.12%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		3.74%

Correlation

The correlation between FSEG and XSMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.84

Сравнение распределения секторов FSEG и XSMO

Секторы
FSEG
XSMO

Здравоохранение

29.3%
16.9%

Технологии

23.3%
17.8%

Промышленность

15.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.0%

Финансовые услуги

8.6%
13.4%

Сырьевые материалы

5.2%
6.0%

Энергетика

4.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.0%

Недвижимость

1.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.6%
2.5%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Здравоохранение

FSEG
29.3%
XSMO
16.9%

Технологии

FSEG
23.3%
XSMO
17.8%

Промышленность

FSEG
15.7%
XSMO
19.8%

Потребительский циклический сектор

FSEG
9.2%
XSMO
9.0%

Финансовые услуги

FSEG
8.6%
XSMO
13.4%

Сырьевые материалы

FSEG
5.2%
XSMO
6.0%

Энергетика

FSEG
4.1%
XSMO
2.7%

Коммуникационные услуги

FSEG
1.9%
XSMO
4.0%

Недвижимость

FSEG
1.3%
XSMO
4.6%

Потребительский защитный сектор

FSEG
0.6%
XSMO
2.5%

Коммунальные услуги

FSEG

-

XSMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FSEG:
FSEG с DUSGFSEG с FBTCFSEG с BBMCFSEG с CAFGFSEG с FBCGFSEG с FDVVFSEG с FETH
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с SPMOXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с FCPVX

Доходность на риск

FSEG vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEG c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEGXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.13

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.77

—

FSEG vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEG и XSMO

Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEGXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-58.06%

+52.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-7.24%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-11.08%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEG и XSMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEGXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

19.59%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

22.55%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

24.11%

-2.56%

Сравнение комиссий FSEG и XSMO

FSEG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEG и XSMO

Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XSMO в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.55%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

FSEG and XSMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSEG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSEG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

XSMO has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.03% for FSEG.

FSEG is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.36% for XSMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEG и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор