PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEG с FBCG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSEG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FSEG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEG

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.13%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
9.12%
С начала года
9.50%
1 год
21.54%
3 года*
25.46%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEG и FBCG

2026 (YTD)
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		8.12%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		3.80%

Correlation

The correlation between FSEG and FBCG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов FSEG и FBCG

Секторы
FSEG
FBCG

Здравоохранение

29.3%
5.6%

Технологии

23.3%
52.1%

Промышленность

15.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
16.1%

Финансовые услуги

8.6%
2.2%

Сырьевые материалы

5.2%
0.5%

Энергетика

4.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
15.2%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.6%
1.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

FSEG
29.3%
FBCG
5.6%

Технологии

FSEG
23.3%
FBCG
52.1%

Промышленность

FSEG
15.7%
FBCG
5.8%

Потребительский циклический сектор

FSEG
9.2%
FBCG
16.1%

Финансовые услуги

FSEG
8.6%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

FSEG
5.2%
FBCG
0.5%

Энергетика

FSEG
4.1%
FBCG
0.3%

Коммуникационные услуги

FSEG
1.9%
FBCG
15.2%

Недвижимость

FSEG
1.3%
FBCG
0.6%

Потребительский защитный сектор

FSEG
0.6%
FBCG
1.3%

Коммунальные услуги

FSEG

-

FBCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FSEG:
FSEG с DUSGFSEG с FBTCFSEG с BBMCFSEG с CAFGFSEG с FDVVFSEG с FETHFSEG с XSMO
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FSEG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEGFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.13

—

FSEG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEG и FBCG

Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-43.56%

+38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.26%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-11.34%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEG и FBCG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

20.27%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

26.04%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

25.74%

-4.19%

Сравнение комиссий FSEG и FBCG

FSEG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEG и FBCG

Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEG and FBCG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSEG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSEG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.03% for FSEG.

FSEG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.59% for FBCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEG и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор