PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEG с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEG с FDVV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FSEG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FSEG is actively managed, while FDVV is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FSEG и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEG

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-0.64%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
8.89%
С начала года
10.76%
1 год
19.37%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEG и FDVV

2026 (YTD)
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		8.12%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		6.59%

Correlation

The correlation between FSEG and FDVV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.37

Сравнение распределения секторов FSEG и FDVV

Секторы
FSEG
FDVV

Здравоохранение

29.3%
3.3%

Технологии

23.3%
28.1%

Промышленность

15.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.4%

Финансовые услуги

8.6%
18.5%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
3.4%

Недвижимость

1.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
11.0%

Коммунальные услуги

-

9.1%

Здравоохранение

FSEG
29.3%
FDVV
3.3%

Технологии

FSEG
23.3%
FDVV
28.1%

Промышленность

FSEG
15.7%
FDVV
3.2%

Потребительский циклический сектор

FSEG
9.2%
FDVV
13.4%

Финансовые услуги

FSEG
8.6%
FDVV
18.5%

Сырьевые материалы

FSEG
5.2%
FDVV

-

Энергетика

FSEG
4.1%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

FSEG
1.9%
FDVV
3.4%

Недвижимость

FSEG
1.3%
FDVV
10.0%

Потребительский защитный сектор

FSEG
0.6%
FDVV
11.0%

Коммунальные услуги

FSEG

-

FDVV
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FSEG:
FSEG с DUSGFSEG с FBTCFSEG с BBMCFSEG с CAFGFSEG с FBCGFSEG с FETHFSEG с XSMO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FSEG vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEG c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEGFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.60

—

FSEG vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEG и FDVV

Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEGFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-40.25%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-1.42%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.77%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEG и FDVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEGFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

10.18%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

14.67%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

16.92%

+4.63%

Сравнение комиссий FSEG и FDVV

FSEG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEG и FDVV

Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDVV в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.80%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEG and FDVV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSEG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSEG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.03% for FSEG.

FSEG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.29% for FDVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEG и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор