Сравнение FSEG с BBMC
FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FSEG is actively managed, while BBMC is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.
Доходность
Сравнение доходности FSEG и BBMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSEG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBMC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEG и BBMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 8.12% |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 6.66% |
Correlation
The correlation between FSEG and BBMC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов FSEG и BBMC
Секторы
FSEG
BBMC
Здравоохранение
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
FSEG
BBMC
Технологии
FSEG
BBMC
Промышленность
FSEG
BBMC
Потребительский циклический сектор
FSEG
BBMC
Финансовые услуги
FSEG
BBMC
Сырьевые материалы
FSEG
BBMC
Энергетика
FSEG
BBMC
Коммуникационные услуги
FSEG
BBMC
Недвижимость
FSEG
BBMC
Потребительский защитный сектор
FSEG
BBMC
Коммунальные услуги
FSEG
-
BBMC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEG vs. BBMC — Ранг доходности на риск
FSEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBMC
Сравнение FSEG c BBMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEG | BBMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEG и BBMC
Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и BBMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEG | BBMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -30.11% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.84% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -8.77% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEG и BBMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEG | BBMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 16.77% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.59% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.99% | +0.56% |
Сравнение комиссий FSEG и BBMC
FSEG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEG и BBMC
Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BBMC в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.14% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEG and BBMC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for FSEG.
BBMC has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.03% for FSEG.
They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.07% for BBMC.
Подберите оптимальное распределение для FSEG и BBMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор