Сравнение FSEG с VBK
FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FSEG is actively managed, while VBK is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for VBK.
Доходность
Сравнение доходности FSEG и VBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSEG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VBK
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 13.79%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам FSEG и VBK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 8.12% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 4.84% |
Correlation
The correlation between FSEG and VBK is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение распределения секторов FSEG и VBK
Секторы
FSEG
VBK
Здравоохранение
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
FSEG
VBK
Технологии
FSEG
VBK
Промышленность
FSEG
VBK
Потребительский циклический сектор
FSEG
VBK
Финансовые услуги
FSEG
VBK
Сырьевые материалы
FSEG
VBK
Энергетика
FSEG
VBK
Коммуникационные услуги
FSEG
VBK
Недвижимость
FSEG
VBK
Потребительский защитный сектор
FSEG
VBK
Коммунальные услуги
FSEG
-
VBK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEG vs. VBK — Ранг доходности на риск
FSEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBK
Сравнение FSEG c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEG | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEG и VBK
Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и VBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEG | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -58.68% | +53.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.20% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -10.11% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEG и VBK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEG | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 20.18% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 23.63% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 22.89% | -1.34% |
Сравнение комиссий FSEG и VBK
FSEG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEG и VBK
Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VBK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSEG and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for FSEG.
VBK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.03% for FSEG.
They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.05% for VBK.
Подберите оптимальное распределение для FSEG и VBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор