PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEG с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEG с SMMV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FSEG is actively managed, while SMMV is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности FSEG и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEG

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SMMV

1 день
-0.51%
1 месяц
5.81%
6 месяцев
5.53%
С начала года
8.74%
1 год
13.93%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
Всё время*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEG и SMMV

2026 (YTD)
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		8.12%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		5.03%

Correlation

The correlation between FSEG and SMMV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.06

Сравнение распределения секторов FSEG и SMMV

Секторы
FSEG
SMMV

Здравоохранение

29.3%
18.7%

Технологии

23.3%
13.7%

Промышленность

15.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.3%

Финансовые услуги

8.6%
9.2%

Сырьевые материалы

5.2%
1.6%

Энергетика

4.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.1%

Недвижимость

1.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
7.6%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Здравоохранение

FSEG
29.3%
SMMV
18.7%

Технологии

FSEG
23.3%
SMMV
13.7%

Промышленность

FSEG
15.7%
SMMV
13.6%

Потребительский циклический сектор

FSEG
9.2%
SMMV
5.3%

Финансовые услуги

FSEG
8.6%
SMMV
9.2%

Сырьевые материалы

FSEG
5.2%
SMMV
1.6%

Энергетика

FSEG
4.1%
SMMV
5.2%

Коммуникационные услуги

FSEG
1.9%
SMMV
5.1%

Недвижимость

FSEG
1.3%
SMMV
12.5%

Потребительский защитный сектор

FSEG
0.6%
SMMV
7.6%

Коммунальные услуги

FSEG

-

SMMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FSEG:
FSEG с DUSGFSEG с FBTCFSEG с BBMCFSEG с CAFGFSEG с FBCGFSEG с FDVVFSEG с FETH
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

FSEG vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEG c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEGSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.06

—

FSEG vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEG и SMMV

Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEGSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-38.77%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-0.64%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.05%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEG и SMMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEGSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

9.84%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

13.45%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

15.63%

+5.92%

Сравнение комиссий FSEG и SMMV

FSEG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEG и SMMV

Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMMV в 1.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.66%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

FSEG and SMMV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for FSEG.

SMMV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.03% for FSEG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.20% for SMMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEG и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор