PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEG с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEG с RZG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FSEG is actively managed, while RZG is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности FSEG и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEG

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

RZG

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
19.02%
С начала года
27.12%
1 год
34.59%
3 года*
17.85%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.93%
Всё время*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEG и RZG

2026 (YTD)
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		8.12%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		10.38%

Correlation

The correlation between FSEG and RZG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.82

Сравнение распределения секторов FSEG и RZG

Секторы
FSEG
RZG

Здравоохранение

29.3%
25.1%

Технологии

23.3%
17.3%

Промышленность

15.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.1%

Финансовые услуги

8.6%
15.1%

Сырьевые материалы

5.2%
0.4%

Энергетика

4.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

FSEG
29.3%
RZG
25.1%

Технологии

FSEG
23.3%
RZG
17.3%

Промышленность

FSEG
15.7%
RZG
16.4%

Потребительский циклический сектор

FSEG
9.2%
RZG
9.1%

Финансовые услуги

FSEG
8.6%
RZG
15.1%

Сырьевые материалы

FSEG
5.2%
RZG
0.4%

Энергетика

FSEG
4.1%
RZG
2.4%

Коммуникационные услуги

FSEG
1.9%
RZG
1.7%

Недвижимость

FSEG
1.3%
RZG
6.8%

Потребительский защитный сектор

FSEG
0.6%
RZG
5.6%

Коммунальные услуги

FSEG

-

RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FSEG:
FSEG с DUSGFSEG с FBTCFSEG с BBMCFSEG с CAFGFSEG с FBCGFSEG с FDVVFSEG с FETH
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с FDGRZG с QQQRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

FSEG vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEG c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEGRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.84

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.20

—

FSEG vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEG и RZG

Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEGRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-58.52%

+53.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.22%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-12.06%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEG и RZG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEGRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

18.97%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

23.00%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

24.63%

-3.08%

Сравнение комиссий FSEG и RZG

FSEG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEG и RZG

Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RZG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FSEG and RZG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSEG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSEG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

RZG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.03% for FSEG.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.35% for RZG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEG и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор