PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с IBGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).

FSEC и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и IBGA

2026 (YTD)20252024
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.46%8.33%2.43%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		-0.19%6.09%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.19%.

FSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.79%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

IBGA

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с IGIBIBGA с FIGBIBGA с PIFIIBGA с TUAIBGA с AGGHIBGA с VCRB

Сравнение комиссий FSEC и IBGA

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Доходность на риск

FSEC vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECIBGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.05

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.13

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.15

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

0.35

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.24

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSEC и IBGA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и IBGA

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности IBGA в 4.60%

TTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.60%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и IBGA

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и IBGA.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-11.69%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-7.42%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.49%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-5.09%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.25%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и IBGA

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.90%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.39%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

5.56%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

9.32%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

10.05%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

10.05%

-3.37%