PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с IBCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с IBCA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA).

FSEC и IBCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и IBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и IBCA

2026 (YTD)2025
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%5.58%
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		-0.39%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IBCA с доходностью -0.39%.

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

IBCA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с IBCA:
IBCA с MAGSIBCA с BBAGIBCA с IBGAIBCA с SGOVIBCA с JUCYIBCA с ACWIIBCA с BIV

Сравнение комиссий FSEC и IBCA

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBCA в 0.10%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

Доходность на риск

FSEC vs. IBCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IBCA
Ранг доходности на риск IBCA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c IBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECIBCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.71

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

5.77

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. IBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCA равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и IBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECIBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.13

-1.08

Корреляция

Корреляция между FSEC и IBCA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и IBCA

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IBCA в 4.01%

TTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		4.01%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и IBCA

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки IBCA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и IBCA.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECIBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-3.48%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.48%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.00%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-0.70%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.03%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и IBCA

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.92%, в то время как у iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECIBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.48%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

3.47%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

5.88%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

5.91%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

5.91%

+0.77%