Сравнение FSEC с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
FSEC и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEC и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEC и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.46% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
FSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEC и BBAG
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Доходность на риск
FSEC vs. BBAG — Ранг доходности на риск
FSEC
BBAG
Сравнение FSEC c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.95 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.73 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.65 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FSEC и BBAG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и BBAG
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и BBAG
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEC | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -18.73% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.61% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -18.06% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.91% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -6.30% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.97% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и BBAG
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.90% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEC | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.83% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.71% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 4.47% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.90% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.84% | +0.84% |