Сравнение FSEAX с MATFX

С начала года, FSEAX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции FSEAX превзошли акции MATFX по среднегодовой доходности: 12.43% против 11.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSEAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSEAX и MATFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и MATFX.

Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеют волатильность 9.42% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.