Сравнение FSEAX с FELAX
FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both mutual funds - FSEAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while FELAX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSEAX returned 16.15%/yr vs 37.23%/yr for FELAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEAX charges 1.02%/yr vs 1.01%/yr for FELAX.
Доходность
Сравнение доходности FSEAX и FELAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEAX показывает доходность 39.57%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 84.79%. За последние 10 лет акции FSEAX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 16.15% против 37.23% соответственно.
FSEAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 39.57%
- 6 месяцев
- 44.64%
- 1 год
- 74.85%
- 3 года*
- 35.25%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 16.15%
FELAX
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 26.18%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 82.64%
- 1 год
- 169.50%
- 3 года*
- 63.50%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 37.23%
Сравнение доходности по годам FSEAX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 39.57% | 36.43% | 21.80% | 13.58% | -31.26% | -14.91% | 73.43% | 30.97% | -15.08% | 45.13% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 84.79% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Correlation
The correlation between FSEAX and FELAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г. | 0.54 |
The correlation between FSEAX and FELAX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEAX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
FSEAX
FELAX
Сравнение FSEAX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEAX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.72 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 12.18 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | 47.41 | -26.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEAX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 5.49 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.14 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FSEAX и FELAX
Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и FELAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEAX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -71.33% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.66% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -36.43% | +18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.64% | -46.15% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.07% | -46.15% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -21.88% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.76% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEAX и FELAX
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) составляет 8.45%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEAX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 11.89% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 25.31% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 32.52% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 38.34% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 34.69% | -13.67% |
Сравнение комиссий FSEAX и FELAX
FSEAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEAX и FELAX
Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FELAX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 3.77% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 0.15% | 0.22% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 14.14% | 14.10% | 6.15% | 3.44% | 0.05% | 1.26% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
FSEAX and FELAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELAX has higher volatility (11.89%) compared to FSEAX (8.45%). In terms of maximum drawdown, FSEAX dropped -65.59% vs FELAX's -71.33%.
FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 3.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEAX и FELAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор