PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEAX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEAX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEAX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEAX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		3.41%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%11.99%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, FSEAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

FSEAX

1 день
2.76%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.75%
1 год
35.92%
3 года*
21.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.74%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Asia Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с XOM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий FSEAX и AVEM

FSEAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FSEAX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEAX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEAXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.89

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.49

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.95

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

11.45

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEAX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEAXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSEAX и AVEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEAX и AVEM

Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.21%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEAX и AVEM

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEAXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-36.05%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.13%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.64%

-34.00%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-9.22%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-10.30%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.39%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEAX и AVEM

Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEAXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

9.24%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.73%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

20.03%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

17.87%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

20.37%

+0.40%