Сравнение FSDPX с TRLIX
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and TRLIX (TIAA-CREF Large Cap Value Fund) are both mutual funds - FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while TRLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.34%/yr vs 11.15%/yr for TRLIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSDPX charges 0.74%/yr vs 0.41%/yr for TRLIX.
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и TRLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у TRLIX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям TRLIX по среднегодовой доходности: 8.34% против 11.15% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.34%
TRLIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам FSDPX и TRLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 16.72% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 10.74% | 17.44% | 14.79% | 14.35% | -7.03% | 27.10% | 3.59% | 28.83% | -14.29% | 10.89% |
Correlation
The correlation between FSDPX and TRLIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.81 |
The correlation between FSDPX and TRLIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDPX vs. TRLIX — Ранг доходности на риск
FSDPX
TRLIX
Сравнение FSDPX c TRLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | TRLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.56 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 14.34 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.42 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и TRLIX
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке TRLIX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и TRLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDPX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -61.94% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -7.35% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -14.69% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -20.13% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -38.54% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -8.84% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.82% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и TRLIX
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDPX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.02% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 8.29% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 10.83% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 14.92% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.05% | +3.65% |
Сравнение комиссий FSDPX и TRLIX
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TRLIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и TRLIX
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности TRLIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 4.81% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 7.97% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSDPX and TRLIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDPX has higher volatility (6.36%) compared to TRLIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs TRLIX's -61.94%.
TRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDPX и TRLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор