PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с TRLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDPX с TRLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and TRLIX (TIAA-CREF Large Cap Value Fund) are both mutual funds - FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while TRLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.38%/yr vs 11.76%/yr for TRLIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSDPX charges 0.74%/yr vs 0.41%/yr for TRLIX.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и TRLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSDPX показывает доходность 12.62%, а TRLIX немного выше – 13.05%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям TRLIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.76% соответственно.

FSDPX

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.08%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.25%
1 год
18.45%
3 года*
8.54%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.38%

TRLIX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.87%
1 год
25.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDPX и TRLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		12.62%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		13.05%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%

Correlation

The correlation between FSDPX and TRLIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.81

The correlation between FSDPX and TRLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAX
Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с TISPXTRLIX с FSKAXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с VCSAX

Доходность на риск

FSDPX vs. TRLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c TRLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSDPXTRLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.35

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.32

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.60

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

14.46

-9.57

FSDPX vs. TRLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TRLIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и TRLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и TRLIX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке TRLIX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и TRLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDPXTRLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-61.94%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-7.35%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-14.69%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-20.13%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-38.54%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.21%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-8.82%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.82%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и TRLIX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDPXTRLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.01%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

8.74%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

11.29%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

14.95%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.00%

+3.73%

Сравнение комиссий FSDPX и TRLIX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TRLIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и TRLIX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности TRLIX в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		4.99%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		7.80%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%

Часто задаваемые вопросы

FSDPX and TRLIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDPX has higher volatility (7.12%) compared to TRLIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs TRLIX's -61.94%.

TRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDPX и TRLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор