Сравнение FSDPX с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDPX и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 9.58% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 13.67% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.14% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.22%
RSPM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDPX и RSPM
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
FSDPX vs. RSPM — Ранг доходности на риск
FSDPX
RSPM
Сравнение FSDPX c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.62 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.61 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 5.31 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSDPX и RSPM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и RSPM
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности RSPM в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.77% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.52% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и RSPM
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDPX | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -61.18% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.67% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -27.19% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -39.84% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.87% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -8.83% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.74% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и RSPM
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеют волатильность 6.64% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDPX | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.48% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 13.58% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 22.71% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.12% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 21.91% | -0.27% |