PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDPX с RSPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both funds - FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.34%/yr vs 10.67%/yr for RSPM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSDPX charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у RSPM с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.67% соответственно.

FSDPX

1 день
1.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
16.72%
6 месяцев
19.75%
1 год
22.77%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.34%

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDPX и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		16.72%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between FSDPX and RSPM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.88

The correlation between FSDPX and RSPM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAX
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

FSDPX vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.33

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.98

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.96

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

5.36

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и RSPM

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDPXRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-61.18%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.32%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-27.19%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-27.19%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-39.84%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.13%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-8.79%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.49%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и RSPM

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDPXRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.82%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.40%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.15%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

20.12%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

21.93%

-0.23%

Сравнение комиссий FSDPX и RSPM

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и RSPM

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		4.81%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSDPX and RSPM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSDPX has higher volatility (6.36%) compared to RSPM (5.82%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs RSPM's -61.18%.

FSDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDPX и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор