Сравнение FSDPX с RGIYX
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.34%/yr vs 8.08%/yr for RGIYX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDPX charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for RGIYX.
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и RGIYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у RGIYX с доходностью 8.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSDPX имеют среднегодовую доходность 8.34%, а акции RGIYX немного отстают с 8.08%.
FSDPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.34%
RGIYX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам FSDPX и RGIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 16.72% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 8.53% | 20.07% | 9.96% | 6.94% | -2.95% | 12.44% | -3.37% | 27.98% | -9.87% | 18.96% |
Correlation
The correlation between FSDPX and RGIYX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between FSDPX and RGIYX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDPX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск
FSDPX
RGIYX
Сравнение FSDPX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | RGIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.33 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.94 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | RGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и RGIYX
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и RGIYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDPX | RGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -39.17% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -6.00% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -13.74% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -20.19% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -39.17% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.71% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -4.68% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.76% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и RGIYX
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDPX | RGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.53% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 8.20% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 10.03% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.57% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 15.93% | +5.77% |
Сравнение комиссий FSDPX и RGIYX
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RGIYX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и RGIYX
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности RGIYX в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 4.81% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 8.80% | 9.39% | 5.64% | 2.76% | 3.46% | 17.26% | 7.80% | 15.89% | 9.20% | 11.32% | 6.70% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
FSDPX and RGIYX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDPX has higher volatility (6.36%) compared to RGIYX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs RGIYX's -39.17%.
RGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDPX и RGIYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор