PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDPX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDPX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.58%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.17% соответственно.

FSDPX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.63%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
20.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.22%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий FSDPX и PSPFX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio

Доходность на риск

FSDPX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

3.15

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.48

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

4.64

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

18.63

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.15

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.19

+0.23

Корреляция

Корреляция между FSDPX и PSPFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и PSPFX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.77%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и PSPFX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDPXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-79.09%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-17.96%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-39.15%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-56.80%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-15.91%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-42.65%

+31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.47%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и PSPFX

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 6.64%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDPXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

10.47%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

23.43%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

27.28%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.85%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

21.64%

0.00%