PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSDPX с MLXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDPX с MLXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSDPX returned 7.66%/yr vs 10.80%/yr for MLXIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDPX charges 0.74%/yr vs 1.43%/yr for MLXIX.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и MLXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у MLXIX с доходностью 33.51%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям MLXIX по среднегодовой доходности: 7.66% против 10.80% соответственно.

FSDPX

1 день
-1.04%
1 месяц
-6.68%
6 месяцев
0.47%
С начала года
9.62%
1 год
13.75%
3 года*
5.61%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.66%

MLXIX

1 день
-1.91%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
30.61%
С начала года
33.51%
1 год
19.55%
3 года*
23.89%
5 лет*
22.04%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDPX и MLXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.62%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		33.51%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%

Correlation

The correlation between FSDPX and MLXIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г.

0.55

The correlation between FSDPX and MLXIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAX
Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CLTAXMLXIX с CPEAXMLXIX с ATRFXMLXIX с MBXAXMLXIX с MBXIX

Доходность на риск

FSDPX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSDPXMLXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.92

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.37

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.33

+0.98

FSDPX vs. MLXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLXIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и MLXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и MLXIX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и MLXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDPXMLXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-76.78%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-15.44%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-22.14%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-22.14%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-72.63%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-4.30%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-23.03%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

8.12%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и MLXIX

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 5.17%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDPXMLXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.50%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

17.03%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

20.52%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

22.54%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

28.08%

-6.39%

Сравнение комиссий FSDPX и MLXIX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MLXIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и MLXIX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности MLXIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		5.12%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.72%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Часто задаваемые вопросы

FSDPX and MLXIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLXIX has higher volatility (7.50%) compared to FSDPX (5.17%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs MLXIX's -76.78%.

MLXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDPX и MLXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор