PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDPX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDPX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.58%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-18.97%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

FSDPX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.63%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
20.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.22%

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSDPX и FZROX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSDPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.84

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.30

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

5.11

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSDPX и FZROX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и FZROX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FZROX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.77%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и FZROX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDPXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-34.96%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.44%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-25.12%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-8.89%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-5.61%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.56%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и FZROX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDPXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.41%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

9.34%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

18.49%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.40%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

20.25%

+1.39%