Сравнение FSCSX с QQQM
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FSCSX is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, FSCSX returned 5.10%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
FSCSX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 16.09%
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCSX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -13.54% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 6.91% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between FSCSX and QQQM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and QQQM has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FSCSX
QQQM
Сравнение FSCSX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.02 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.23 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и QQQM
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -35.04% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -11.96% | -22.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -22.70% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -35.04% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -3.33% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -8.23% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 3.21% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и QQQM
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 7.45% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 13.71% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 17.11% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 22.40% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.22% | +2.41% |
Сравнение комиссий FSCSX и QQQM
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и QQQM
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.23%, что больше доходности QQQM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 23.23% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and QQQM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.57%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор