PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCSX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCSX с FSENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.94%/yr vs 9.79%/yr for FSENX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности FSCSX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCSX показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 36.38%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 16.94% против 9.79% соответственно.

FSCSX

1 день
-4.24%
1 месяц
13.03%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-3.54%
3 года*
13.09%
5 лет*
7.41%
10 лет*
16.94%

FSENX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.08%
С начала года
36.38%
6 месяцев
32.95%
1 год
56.07%
3 года*
19.61%
5 лет*
22.18%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCSX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-5.81%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		36.38%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between FSCSX and FSENX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1985 г.

0.38

The correlation between FSCSX and FSENX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

FSCSX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCSX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.71

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.44

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.35

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

15.73

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCSX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCSX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.71

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FSCSX и FSENX

Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.66%

-76.24%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-9.95%

-24.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-25.85%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-28.02%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-72.11%

+35.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-4.14%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-17.01%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.18%

3.38%

+11.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCSX и FSENX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

7.62%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.15%

15.36%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

19.69%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

27.26%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

30.96%

-6.36%

Сравнение комиссий FSCSX и FSENX

FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCSX и FSENX

Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.33%, что больше доходности FSENX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		21.33%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.57%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FSCSX and FSENX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (12.17%) compared to FSENX (7.62%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор