PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSCSX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCSX с FSENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.29%/yr vs 9.27%/yr for FSENX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности FSCSX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 16.29% против 9.27% соответственно.

FSCSX

1 день
0.05%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
-3.54%
С начала года
-9.89%
1 год
-9.71%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
16.29%

FSENX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
24.25%
С начала года
33.41%
1 год
44.44%
3 года*
17.41%
5 лет*
24.89%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCSX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-9.89%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		33.41%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between FSCSX and FSENX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г.

0.38

The correlation between FSCSX and FSENX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

FSCSX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCSX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCSXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.13

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.79

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.50

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

9.54

-10.11

FSCSX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCSX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCSX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCSX и FSENX

Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.66%

-76.24%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-12.22%

-22.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-25.85%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-28.02%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-72.11%

+35.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-6.22%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-16.99%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.29%

4.48%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCSX и FSENX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.85%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

15.87%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

20.10%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

27.15%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

30.85%

-6.17%

Сравнение комиссий FSCSX и FSENX

FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCSX и FSENX

Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности FSENX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		22.29%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.60%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FSCSX and FSENX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to FSENX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор