PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCRX с FSSNX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSCRX (Fidelity Small Cap Discovery Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSCRX returned 10.58%/yr vs 11.85%/yr for FSSNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSCRX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 21.76%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.85% соответственно.

FSCRX

1 день
1.05%
1 месяц
6.29%
С начала года
18.79%
6 месяцев
16.69%
1 год
34.21%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.58%

FSSNX

1 день
0.83%
1 месяц
4.84%
С начала года
21.76%
6 месяцев
18.99%
1 год
42.83%
3 года*
19.92%
5 лет*
7.03%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCRX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		18.79%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		21.76%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Correlation

The correlation between FSCRX and FSSNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between FSCRX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с FJACXFSCRX с NASDX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Доходность на риск

FSCRX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCRXFSSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.26

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.08

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.05

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

14.35

-3.81

FSCRX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и FSSNX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и FSSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCRXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-41.72%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.00%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-27.45%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-31.87%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-41.72%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-8.27%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.10%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и FSSNX

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCRXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.43%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.33%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

19.75%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

22.67%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

23.50%

-1.71%

Сравнение комиссий FSCRX и FSSNX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и FSSNX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности FSSNX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		12.74%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.89%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSCRX and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCRX has higher volatility (6.89%) compared to FSSNX (6.43%). In terms of maximum drawdown, FSCRX dropped -56.27% vs FSSNX's -41.72%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCRX и FSSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор