PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCRX с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCRX (Fidelity Small Cap Discovery Fund) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past year, FSCRX returned 30.28% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSCRX charges 0.98%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

FSCRX

1 день
1.72%
1 месяц
5.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.55%
1 год
30.28%
3 года*
14.54%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.74%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCRX и FESM

2026 (YTD)202520242023
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.47%10.89%2.75%11.03%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between FSCRX and FESM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FSCRX and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с FJACXFSCRX с NASDX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

FSCRX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.48

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.34

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.61

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

16.60

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.48

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.29

-0.81

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и FESM

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCRXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-26.93%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.18%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.79%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.82%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и FESM

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 5.83% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCRXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.64%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.32%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.98%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

21.26%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

21.26%

+0.46%

Сравнение комиссий FSCRX и FESM

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и FESM

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		12.84%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSCRX and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCRX has higher volatility (5.83%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, FSCRX dropped -56.27% vs FESM's -26.93%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCRX и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор