Сравнение FSCRX с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCRX и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -4.64% | 10.89% | 2.75% | 11.03% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.
FSCRX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.07%
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и FESM
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
FSCRX vs. FESM — Ранг доходности на риск
FSCRX
FESM
Сравнение FSCRX c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCRX | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.30 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.87 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.19 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 8.40 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCRX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.30 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и FESM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и FESM
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 15.41% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и FESM
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCRX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -26.93% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.54% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -7.23% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -5.04% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.53% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и FESM
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 5.68%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCRX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.40% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.26% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 22.98% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.49% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 21.49% | +0.18% |