PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCPX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FSCPX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.32% против 32.33% соответственно.

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с FDEGXFSCPX с VGHCXFSCPX с VCDAX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FSCPX и FSELX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FSCPX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.40

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

3.02

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

5.65

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

22.93

-19.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.40

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FSELX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FSELX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FSELX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCPXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-82.54%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-17.23%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-46.37%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-46.37%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-8.22%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-28.82%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.24%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) составляет 7.52%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCPXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

12.78%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

25.83%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

41.39%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

38.69%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

34.78%

-12.16%