PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCPX с BABA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSCPX (Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio) is Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, FSCPX returned 12.50%/yr vs 3.64%/yr for BABA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -29.36%. За последние 10 лет акции FSCPX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 12.50% против 3.64% соответственно.

FSCPX

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-3.27%
1 год
12.44%
3 года*
14.58%
5 лет*
5.59%
10 лет*
12.50%

BABA

1 день
-2.26%
1 месяц
-20.35%
С начала года
-29.36%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-8.44%
3 года*
8.69%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCPX и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-1.25%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-29.36%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between FSCPX and BABA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с FOCPXFSCPX с QQQFSCPX с VCDAXFSCPX с FDEGXFSCPX с ONEQFSCPX с FSRPX
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

FSCPX vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCPXBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.19

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.02

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.19

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

-0.41

+3.19

FSCPX vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и BABA

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCPXBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-80.09%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-45.31%

+29.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-45.31%

+17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-72.48%

+33.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-80.09%

+40.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-65.62%

+59.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-37.61%

+29.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

20.66%

-15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и BABA

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) составляет 6.79%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCPXBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.04%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

29.29%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

43.82%

-24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

51.46%

-26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

43.41%

-20.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и BABA

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности BABA в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.02%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		9.31%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%

Часто задаваемые вопросы

FSCPX and BABA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (8.04%) compared to FSCPX (6.79%). In terms of maximum drawdown, FSCPX dropped -57.76% vs BABA's -80.09%.

FSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCPX и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор