PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с ADYEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCPX с ADYEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCPX (Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio) is Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while ADYEY (Adyen NV) is a stock. Over the past 5 years, FSCPX returned 6.47%/yr vs -14.44%/yr for ADYEY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и ADYEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Adyen NV (ADYEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ADYEY с доходностью -35.13%.

FSCPX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.75%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.47%
10 лет*
12.29%

ADYEY

1 день
5.93%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-35.13%
6 месяцев
-32.77%
1 год
-45.87%
3 года*
-14.92%
5 лет*
-14.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCPX и ADYEY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-0.26%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%7.08%
ADYEY
Adyen NV		-35.13%8.94%13.82%-6.67%-47.57%13.45%181.82%30.36%

Correlation

The correlation between FSCPX and ADYEY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2019 г.

0.52

The correlation between FSCPX and ADYEY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Adyen NV

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с FOCPXFSCPX с QQQFSCPX с FDEGXFSCPX с VCDAXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCX
Часто сравнивают с ADYEY:
ADYEY с NVOADYEY с SPYADYEY с VADYEY с URTHADYEY с PYPLADYEY с SCHGADYEY с ^GSPC

Доходность на риск

FSCPX vs. ADYEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ADYEY
Ранг доходности на риск ADYEY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c ADYEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Adyen NV (ADYEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXADYEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-1.14

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-1.64

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.78

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.90

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-1.57

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. ADYEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ADYEY равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и ADYEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXADYEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-1.14

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.28

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.15

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и ADYEY

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки ADYEY в -79.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и ADYEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCPXADYEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-79.84%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-51.00%

+35.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-64.34%

+36.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-79.84%

+40.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-68.36%

+62.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-38.45%

+29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

29.23%

-24.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и ADYEY

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) составляет 5.91%, в то время как у Adyen NV (ADYEY) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCPXADYEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

12.42%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

34.57%

-20.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

40.22%

-21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

52.28%

-27.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

50.59%

-27.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и ADYEY

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, тогда как ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADYEY
Adyen NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		9.21%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%

Часто задаваемые вопросы

FSCPX and ADYEY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADYEY has higher volatility (12.42%) compared to FSCPX (5.91%). In terms of maximum drawdown, FSCPX dropped -57.76% vs ADYEY's -79.84%.

FSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCPX и ADYEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор