PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с VGPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-4.86%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции FSCOX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.39% соответственно.

FSCOX

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.43%
1 год
16.13%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.01%

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с FLIN
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий FSCOX и VGPMX

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

FSCOX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.94

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.51

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

4.24

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

17.59

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.94

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.12

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между FSCOX и VGPMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и VGPMX

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности VGPMX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.67%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и VGPMX

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-78.85%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.80%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-22.71%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-54.59%

+13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-10.73%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-34.69%

+16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и VGPMX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.56%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.14%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

19.28%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.15%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

21.65%

-5.69%