PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-2.25%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%21.47%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

FSCOX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.61%
1 год
18.49%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.30%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с FLIN
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий FSCOX и VFSAX

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSCOX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.06

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.63

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.49

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.78

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.06

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSCOX и VFSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и VFSAX

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.33%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и VFSAX

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-39.86%

-32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.48%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-33.81%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-9.36%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-9.42%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.92%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и VFSAX

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 6.61% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.64%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.11%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

14.58%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

14.90%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.03%

-1.04%