PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCOX с LZISX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции FSCOX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 8.37% против 6.06% соответственно.

FSCOX

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.30%
3 года*
11.77%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.37%

LZISX

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.52%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.46%
1 год
48.15%
3 года*
12.88%
5 лет*
4.10%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCOX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-1.28%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		6.23%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Корреляция

Корреляция между FSCOX и LZISX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FSCOX и LZISX

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с FOPIXFSCOX с IJRFSCOX с VXUSFSCOX с FIVFX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с DRIOXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с MECIXLZISX с DISMXLZISX с OAKEX

Доходность на риск

FSCOX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.99

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.52

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.13

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

12.14

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа LZISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.99

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и LZISX

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-65.43%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.10%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-42.01%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-44.80%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-7.41%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-14.85%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.12%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и LZISX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 6.27%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

8.40%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

15.33%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

19.10%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.22%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.86%

-0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и LZISX

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности LZISX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.21%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.80%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%