PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-2.25%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-10.86%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSCOX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.61%
1 год
18.49%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.30%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с VXUS
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSCOX и FZROX

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSCOX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.50

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.51

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.28

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.98

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между FSCOX и FZROX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и FZROX

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.33%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и FZROX

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-34.96%

-37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.44%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-25.12%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-6.16%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-5.61%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.58%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и FZROX

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.52%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.81%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.68%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.45%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

20.28%

-4.29%