Сравнение FSCO с XLEI
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by State Street. Over the past year, FSCO returned -25.17% vs 31.42% for XLEI. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 21.12%.
FSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -25.17%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
XLEI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.59M | $4.49M | $5.07M | |
| $1.76M | $1.48M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам FSCO и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.19% | -9.85% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 21.12% | 6.17% |
Correlation
The correlation between FSCO and XLEI is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. XLEI — Ранг доходности на риск
FSCO
XLEI
Сравнение FSCO c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.85 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 11.59 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и XLEI
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -8.19% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -8.19% | -27.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -2.76% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -1.83% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 2.72% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и XLEI
Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 3.65%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.35% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 11.40% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 14.12% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 14.11% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 14.11% | +13.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и XLEI
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что меньше доходности XLEI в 20.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.54% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.64% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and XLEI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLEI has higher volatility (4.35%) compared to FSCO (3.65%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs XLEI's -8.19%.
XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор