PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCNX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCNX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FSCNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCNX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCNX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCNX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C		-2.81%15.36%8.35%13.51%-17.12%10.69%14.85%19.32%-7.54%14.93%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FSCNX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FSCNX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.79% против 8.96% соответственно.

FSCNX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.51%
1 год
12.71%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.79%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FSCNX:
FSCNX с FNWFXFSCNX с VEIRXFSCNX с VBIAXFSCNX с FSELXFSCNX с FSLCXFSCNX с TSAIXFSCNX с NWQIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FSCNX и FASGX

FSCNX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FSCNX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FSCNX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCNX
Ранг доходности на риск FSCNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCNX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCNXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.01

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

8.74

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCNX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCNX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCNX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCNXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между FSCNX и FASGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCNX и FASGX

Дивидендная доходность FSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCNX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C		4.97%4.83%2.17%0.85%3.16%1.48%0.87%3.07%3.50%1.81%0.20%3.10%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FSCNX и FASGX

Максимальная просадка FSCNX за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCNX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCNXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-47.35%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.07%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-23.54%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.47%

-27.20%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.77%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.74%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.07%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCNX и FASGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCNXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.30%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

8.12%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

13.00%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

12.18%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

12.58%

-1.70%