Сравнение FSCNX с FSLCX
FSCNX (Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C) and FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) are both mutual funds - FSCNX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCNX returned 7.69%/yr vs 10.46%/yr for FSLCX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FSCNX charges 1.78%/yr vs 0.90%/yr for FSLCX.
Доходность
Сравнение доходности FSCNX и FSLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCNX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у FSLCX с доходностью 22.88%. За последние 10 лет акции FSCNX уступали акциям FSLCX по среднегодовой доходности: 7.69% против 10.46% соответственно.
FSCNX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.69%
- Всё время*
- 5.65%
FSLCX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 17.72%
- С начала года
- 22.88%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 9.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSCNX и FSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCNX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C | 10.51% | 15.36% | 8.35% | 13.51% | -17.12% | 10.69% | 14.85% | 19.32% | -7.54% | 14.93% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 22.88% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
Correlation
The correlation between FSCNX and FSLCX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between FSCNX and FSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCNX vs. FSLCX — Ранг доходности на риск
FSCNX
FSLCX
Сравнение FSCNX c FSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCNX | FSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.73 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 9.01 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCNX и FSLCX
Максимальная просадка FSCNX за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCNX и FSLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCNX | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -61.22% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -12.51% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.20% | -22.01% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -30.04% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.47% | -45.42% | +20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -9.78% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.78% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCNX и FSLCX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCNX | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.31% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 15.93% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 19.89% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 21.27% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 21.32% | -10.31% |
Сравнение комиссий FSCNX и FSLCX
FSCNX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FSLCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCNX и FSLCX
Дивидендная доходность FSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FSLCX в 13.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCNX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C | 4.37% | 4.83% | 2.17% | 0.85% | 3.16% | 1.48% | 0.87% | 3.07% | 3.50% | 1.81% | 0.20% | 3.10% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 13.10% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
Часто задаваемые вопросы
FSCNX and FSLCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLCX has higher volatility (6.31%) compared to FSCNX (3.11%). In terms of maximum drawdown, FSCNX dropped -42.29% vs FSLCX's -61.22%.
FSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCNX и FSLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор