PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCNX с FNWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCNX с FNWFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCNX (Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C) and FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) are both mutual funds - FSCNX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FNWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds. Over the past 5 years, FSCNX returned 5.93%/yr vs 7.05%/yr for FNWFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSCNX charges 1.78%/yr vs 0.57%/yr for FNWFX.

Доходность

Сравнение доходности FSCNX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCNX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у FNWFX с доходностью 16.74%.

FSCNX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.52%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.01%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.84%

FNWFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.68%
С начала года
16.74%
6 месяцев
18.20%
1 год
34.79%
3 года*
19.65%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCNX и FNWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCNX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C		9.32%15.36%8.35%13.51%-17.12%10.69%14.85%19.32%-7.54%12.46%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		16.74%28.67%6.88%16.24%-21.77%5.09%25.30%28.02%-12.00%25.87%

Correlation

The correlation between FSCNX and FNWFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between FSCNX and FNWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C

American Funds New World Fund Class F-3

Часто сравнивают с FSCNX:
FSCNX с VEIRXFSCNX с VBIAXFSCNX с FSLCXFSCNX с FSELXFSCNX с SIFAXFSCNX с BDJFSCNX с SCLAX
Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с AGDAXFNWFX с ABTYXFNWFX с ACWDXFNWFX с BLPIXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLX

Доходность на риск

FSCNX vs. FNWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCNX
Ранг доходности на риск FSCNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCNX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCNXFNWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.44

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.41

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.76

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

11.36

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCNX vs. FNWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCNX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNWFX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCNX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCNXFNWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FSCNX и FNWFX

Максимальная просадка FSCNX за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCNX и FNWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCNXFNWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-33.40%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-13.00%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.20%

-15.00%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-33.40%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.73%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.68%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.16%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCNX и FNWFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) составляет 3.06%, в то время как у American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCNXFNWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.56%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

12.53%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

14.73%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

15.42%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

16.40%

-5.44%

Сравнение комиссий FSCNX и FNWFX

FSCNX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCNX и FNWFX

Дивидендная доходность FSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FNWFX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		5.21%6.09%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%0.00%
FSCNX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C		4.42%4.83%2.17%0.85%3.16%1.48%0.87%3.07%3.50%1.81%0.20%3.10%

Часто задаваемые вопросы

FSCNX and FNWFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNWFX has higher volatility (5.56%) compared to FSCNX (3.06%). In terms of maximum drawdown, FSCNX dropped -42.29% vs FNWFX's -33.40%.

FNWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCNX и FNWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор