Сравнение FSCIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 0.67% | 12.12% | 11.59% | 18.58% | -20.51% | 31.58% | 17.44% | 32.70% | -16.25% | 14.09% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FSCIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.25% соответственно.
FSCIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.96%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCIX и SCHD
FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FSCIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FSCIX
SCHD
Сравнение FSCIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 3.55 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSCIX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCIX и SCHD
Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 1.61% | 1.62% | 12.26% | 1.17% | 4.64% | 9.81% | 2.39% | 3.53% | 13.10% | 12.79% | 2.44% | 7.76% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FSCIX и SCHD
Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.58% | -33.37% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -12.74% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -16.85% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.37% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -3.43% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -3.34% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.75% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCIX и SCHD
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 2.33% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 7.96% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 15.69% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 14.40% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.70% | +4.87% |