PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCIX с PDIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCIX с PDIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCIX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I) and PDIIX (PIMCO Diversified Income Fund) are both mutual funds - FSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while PDIIX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FSCIX returned 11.46%/yr vs 4.34%/yr for PDIIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FSCIX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for PDIIX.

Доходность

Сравнение доходности FSCIX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCIX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FSCIX превзошли акции PDIIX по среднегодовой доходности: 11.46% против 4.34% соответственно.

FSCIX

1 день
1.02%
1 месяц
3.01%
С начала года
18.50%
6 месяцев
16.73%
1 год
37.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.46%

PDIIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.85%
3 года*
8.69%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCIX и PDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		18.50%12.12%11.59%18.58%-20.51%31.58%17.44%32.70%-16.25%14.09%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		1.54%10.42%6.35%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%

Correlation

The correlation between FSCIX and PDIIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2003 г.

0.22

The correlation between FSCIX and PDIIX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с FSCIX:
FSCIX с DFSTXFSCIX с VGTFSCIX с FSKAXFSCIX с FXAIXFSCIX с PGOAXFSCIX с VFFSXFSCIX с VSMAX
Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL

Доходность на риск

FSCIX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCIX
Ранг доходности на риск FSCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCIX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCIXPDIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.38

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.75

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.58

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

10.53

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCIX vs. PDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDIIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCIX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCIXPDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.22

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FSCIX и PDIIX

Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что больше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и PDIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCIXPDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.58%

-21.96%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-3.55%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-4.27%

-21.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-20.50%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-20.50%

-19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.06%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-2.82%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.87%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCIX и PDIIX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCIXPDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

1.49%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

3.17%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

3.85%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

5.00%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

4.89%

+16.78%

Сравнение комиссий FSCIX и PDIIX

FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PDIIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCIX и PDIIX

Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PDIIX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		1.37%1.62%12.26%1.17%4.64%9.81%2.39%3.53%13.10%12.79%2.44%7.76%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.52%5.42%5.18%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Часто задаваемые вопросы

FSCIX and PDIIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCIX has higher volatility (5.57%) compared to PDIIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FSCIX dropped -49.58% vs PDIIX's -21.96%.

PDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCIX и PDIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор