PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCIX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCIX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности FSCIX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCIX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		4.07%12.12%11.59%18.58%-20.51%31.58%17.44%32.70%-16.25%14.09%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, FSCIX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции FSCIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.49% соответственно.

FSCIX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.07%
6 месяцев
7.92%
1 год
26.56%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.32%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с FSCIX:
FSCIX с DFSTXFSCIX с FXAIXFSCIX с FSKAXFSCIX с VGTFSCIX с VFFSXFSCIX с VSMAXFSCIX с PGOAX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий FSCIX и BOSOX

FSCIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

FSCIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCIX
Ранг доходности на риск FSCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCIXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.11

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

-0.03

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.04

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

-0.13

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCIX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCIX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCIXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.11

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSCIX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCIX и BOSOX

Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		1.56%1.62%12.26%1.17%4.64%9.81%2.39%3.53%13.10%12.79%2.44%7.76%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок FSCIX и BOSOX

Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCIXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.58%

-51.32%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.89%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-22.36%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-36.79%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-14.43%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-7.26%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.86%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCIX и BOSOX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCIXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.68%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.66%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

19.02%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.84%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.56%

+2.04%