Сравнение FSCHX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.74% против 21.51% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и VGT
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FSCHX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FSCHX
VGT
Сравнение FSCHX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.10 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.67 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.88 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 5.77 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.10 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и VGT
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и VGT
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -54.63% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -16.40% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -35.07% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -35.07% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -11.66% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -8.00% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.35% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и VGT
Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.03% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 16.35% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 27.27% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 25.06% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 24.48% | -2.06% |