Сравнение FSCHX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 6.74% против 19.08% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и FBGRX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FSCHX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSCHX
FBGRX
Сравнение FSCHX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.13 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.73 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.00 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 7.92 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.13 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и FBGRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и FBGRX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и FBGRX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -58.64% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -13.89% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -43.08% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -43.08% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -8.68% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -12.58% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.51% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.83% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 14.08% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 24.98% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 24.93% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 23.63% | -1.21% |