PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с VTWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSCC is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past year, FSCC returned 41.40% vs 41.24% for VTWO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.53%.

FSCC

1 день
-1.00%
1 месяц
3.72%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.22%
1 год
41.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
3.85%
С начала года
20.53%
6 месяцев
17.73%
1 год
41.24%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и VTWO

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		19.40%15.30%2.15%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.53%12.90%-0.02%

Correlation

The correlation between FSCC and VTWO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.97

The correlation between FSCC and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и VTWO

Секторы
FSCC
VTWO

Промышленность

20.7%
17.9%

Технологии

17.6%
19.1%

Здравоохранение

17.5%
16.3%

Финансовые услуги

17.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.9%

Недвижимость

6.2%
5.9%

Энергетика

4.3%
5.3%

Сырьевые материалы

3.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Промышленность

FSCC
20.7%
VTWO
17.9%

Технологии

FSCC
17.6%
VTWO
19.1%

Здравоохранение

FSCC
17.5%
VTWO
16.3%

Финансовые услуги

FSCC
17.1%
VTWO
15.5%

Потребительский циклический сектор

FSCC
7.1%
VTWO
7.9%

Недвижимость

FSCC
6.2%
VTWO
5.9%

Энергетика

FSCC
4.3%
VTWO
5.3%

Сырьевые материалы

FSCC
3.5%
VTWO
4.7%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.5%
VTWO
2.2%

Коммуникационные услуги

FSCC
1.9%
VTWO
2.5%

Коммунальные услуги

FSCC
1.7%
VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FLCVFSCC с FDMFSCC с CSBFSCC с FGSM
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

FSCC vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCCVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.11

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.89

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.77

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

13.36

+0.37

FSCC vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCC и VTWO

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-41.19%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.99%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.94%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.36%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.10%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и VTWO

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.30% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.57%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

14.28%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

19.68%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

22.56%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

23.11%

-0.76%

Сравнение комиссий FSCC и VTWO

FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и VTWO

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSCC and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (6.57%) compared to FSCC (6.30%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs VTWO's -41.19%.

On 1-year performance, FSCC leads with 41.40% vs 41.24% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FSCC has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 41.40% return vs 41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.36% for FSCC.

VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.06% for VTWO.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор