Сравнение FSCC с PAYR
FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while PAYR is a Derivative Income fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for PAYR.
Доходность
Сравнение доходности FSCC и PAYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у PAYR с доходностью 7.22%.
FSCC
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCC и PAYR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 15.26% | 0.97% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 3.73% |
Correlation
The correlation between FSCC and PAYR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCC vs. PAYR — Ранг доходности на риск
FSCC
PAYR
Сравнение FSCC c PAYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCC | PAYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCC | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.84 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок FSCC и PAYR
Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки PAYR в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и PAYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCC | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -5.24% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -4.76% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -1.59% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCC и PAYR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCC | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 9.73% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 9.73% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 9.73% | +12.57% |
Сравнение комиссий FSCC и PAYR
FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PAYR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCC и PAYR
Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PAYR в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.23% | 0.27% | 0.16% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCC and PAYR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
PAYR has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.23% for FSCC.
FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while PAYR is Derivative Income. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.40% for PAYR.
Подберите оптимальное распределение для FSCC и PAYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор